John ehlers forex

Todos os indicadores de John Ehlers. Hughesfleming: Apenas a minha opinião aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem esta tendência para ver comprimentos de período mais longo como tendências. Ele fez a mesma coisa com suas cartas de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Acho que você está no caminho certo, mas isso pode não ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes períodos. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de min. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 para usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. Enfim eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é o comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Assim, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de comércios para que os resultados sejam hermes significativos: Olá colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um original Hilbert Sine Wave indicador que irá trabalhar no novo MT4 / 5 Aqueles encontrados no fórum TSD (MLadens) não aparecem no navegador. P. S. E o mesmo problema com o indicador Coppocks. Qual indicador exatamente você está tentando usar Estou tentando me lembrar, mas de alguma forma eu não me lembro de fazer um sinalizador de onda senoidal nem posso encontrar um no meu PC PS: aqui está um indicador de onda senoidal que é feito exatamente como o original (encontrado o Agora, você vai descobrir que o que Ehlers diz sobre desde indicador de onda e quando você bandeja para aplicá-lo a série de tempo forex são duas coisas diferentes. Também há algumas versões que estão usando Período de ciclo para ajustar o cálculo da onda senoidal, mas então tudo o que você recebe é mais agradável e valores mais suaves que estão fazendo erros maiores Anexando tanto a versão metatrader, bem como a versão tradestation Na minha opinião onda senoidal Deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminador, por outro lado, como uma fonte de acumulação de fase e, em seguida, usando isso (com um par de mudanças e desvios de Ehlers maneira de calculá-lo e usá-lo) tem provado ser ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e temos vindo a utilizar Em alguns indicadores. Assim, mesmo assim não é usado diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns outros cálculos de indicadores. Eu não vejo tal possibilidade para um indicador de onda senoidal (a parte de período de ciclo pode ser usado como um modificador, mas há muito melhor maneira de processar algo semelhante a isso do que tentar usar o alisamento para tornar os ciclos mais utilizáveis) , Mas eu acho que você vai ver o quão errado pode ser. Eu vi uma versão do igorad usando o período de ciclo, mas essa versão está fazendo aqueles erros ainda maior tendência de estimação e que foi a razão por que eu nunca encontrei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso na negociação. Enfim, experimente. Quem sabe. Talvez eu esteja faltando alguma coisa PS: esta versão trabalha em metatrader novo 4 e não precisa de nenhum indicador externo para trabalhar aqui é esta versão também Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usado em algumas outras fontes de preço do que o preço em si e qual seria o resultado do original código de John Ehlers em tais casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) Interessante. Quando compará-lo com SSA. Mladen: Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usado em algumas outras fontes de preço do que o preço em si eo que seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade indicador de onda senoidal) hughesfleming: Apenas a minha opinião Aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem esta tendência para ver comprimentos de período mais longo como tendências. Ele fez a mesma coisa com suas cartas de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Acho que você está no caminho certo, mas isso pode não ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes períodos. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça primeiro em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Muito obrigado por seus conselhos úteis. Fajstk: Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de minutos. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 a usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. Enfim eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Assim, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares trades assim os resultados são significiant Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Desculpe por resposta tardia, apenas notei recentemente. No momento nenhum Ehler indis na minha lista de preferências e acredite em mim eu estudei seu trabalho muito profundamente. Quase todo o trabalho de Ehler supõe existir de ciclos em TF elevado, Im que tenta construir estratégias na carta de 1min e não pode encontrar seus filtros que trabalham em dados de FOREX de 1min mas talvez em outros dados com ciclos ele trabalha. Rocket Science for Traders Para quem gosta de ebooks, aqui está um link de download para Rocket Science para Traders de J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Oi, aqui está Mladens versão fixa do Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que está usando as idéias Hilbert Transformação incluindo o HomodyneDiscriminator descrito em Rocket Science for Traders.