Aprendizado de Máquinas e Negociação Automatizada
Ferramentas e técnicas de código aberto para estratégias de negociação rentáveis
Buscando estratégias de negociação com backtests lucrativos - UPDATE
4 de agosto de 2017
Tenho tido algumas conversas muito interessantes desde que eu ofereci minha estrutura de negociação intradia não-pública em troca de informações sobre estratégias rentáveis, e é por isso que eu quero estender esta chamada inicialmente limitada pelo tempo indefinidamente. Observe que não estou procurando estratégias * idéias *. Eu tenho muitos deles. O desafio não está em vir acima com uma idéia, mas em escolher o caminho certo e testá-lo até o final, quando você quer saber que ele funciona ou que não. O fator crítico aqui é o tempo. Então, o que eu sou essencialmente * trading * é o tempo que eu investi no desenvolvimento de uma sólida estrutura de negociação intradia intrínseca contra o tempo que você tem investido no desenvolvimento de uma negociação rentável strtategy. Pode ser uma estratégia de estoque, ETF, futuro ou opção. Todas as discussões e informações trocadas serão mantidas confidenciais. Estou naturalmente aberto a puramente discutir idéias, mas por favor, não espere que eu testá-los para você e não se queixam se eu implementá-los sem pedir a sua aprovação.
Convite à apresentação de propostas
Buscando estratégias de negociação com backtests lucrativos
16 de maio de 2017
Até 15 de junho. Estou aceitando propostas de estratégias de negociação promissoras sobre ações, moedas e índices de ações / títulos / commodities. A estratégia deve ser rentável no backtesting e ter uma taxa de sharpe anualizada de pelo menos 1,0.
No dia 1º de julho, as duas estratégias mais promissoras serão selecionadas e seus autores poderão escolher uma das seguintes opções:
1) Obter uma cópia completa e gratuita da estrutura de negociação não-pública reforçada baseada em R que eu desenvolvi e uso desde 2017 e que os autores podem usar para viver suas estratégias de negociação com Interactive Brokers. (A versão pública simplificada pode ser baixada aqui)
2) Celebrar um acordo de cooperação em que me comprometo a implementar a sua estratégia em R e papel de comércio por um período máximo de três meses. Todos os negócios individuais serão compartilhados com os autores quando eles ocurr. Além disso, o código R que é específico para a estratégia (não o código da estrutura de negociação) será entregue aos autores da estratégia.
O que enviar:
Uma descrição por escrito da estratégia mais uma lista de comércios mais o retorno timeseries do backtest
Executável R / octave / python código que calcula diretamente o backtest return timeseries, juntamente com o conjunto de dados completo dos preços utilizados no backtest.
Enviar para o meu e-mail disponível na secção "Contacto"
Atualização do puro R Intraday Trading Framework
31 de março de 2017
Finalmente eu encontrei o tempo para fazer isso. Há muito tempo. O framework agora é executado com as versões mais recentes (unix) do IB TWS / GW (versão 9493 e superior). Isto em si exigiu uma reescritura parcial de várias funções do grande, mas agora um pouco desatualizado "IBrokers" R pacote de Jeff Ryan. Também a configuração padrão para negociação EURUSD foi atualizado para que ele é agora um pedaço de bolo para executar o exemplo 'dummy' estratégia. Basta clonar o repositório git para sua máquina local. Github / censix / INTRADAY-PartAB e siga o README.
Algo sobre Hardware
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4 de agosto de 2017
Tenho tido algumas conversas muito interessantes desde que eu ofereci minha estrutura de negociação intradia não-pública em troca de informações sobre estratégias rentáveis, e é por isso que eu quero estender esta chamada inicialmente limitada pelo tempo indefinidamente. Observe que não estou procurando estratégias * idéias *. Eu tenho muitos deles. O desafio não está em vir acima com uma idéia, mas em escolher o caminho certo e testá-lo até o final, quando você quer saber que ele funciona ou que não. O fator crítico aqui é o tempo. Então, o que eu sou essencialmente * trading * é o tempo que eu investi no desenvolvimento de uma sólida estrutura de negociação intradia intrínseca contra o tempo que você tem investido no desenvolvimento de uma negociação rentável strtategy. Pode ser uma estratégia de estoque, ETF, futuro ou opção. Todas as discussões e informações trocadas serão mantidas confidenciais. Estou naturalmente aberto a puramente discutir idéias, mas por favor não espere que eu testá-los para você e não se queixam se eu implementá-los sem pedir a sua aprovação.
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16 de maio de 2017
Até 15 de junho. Estou aceitando propostas de estratégias de negociação promissoras sobre ações, moedas e índices de ações / títulos / commodities. A estratégia deve ser rentável no backtesting e ter uma taxa de sharpe anualizada de pelo menos 1,0.
No dia 1º de julho, as duas estratégias mais promissoras serão selecionadas e seus autores poderão escolher uma das seguintes opções:
1) Obter uma cópia completa e gratuita da estrutura de negociação não-pública reforçada baseada em R que eu desenvolvi e uso desde 2017 e que os autores podem usar para viver suas estratégias de negociação com Interactive Brokers. (A versão pública simplificada pode ser baixada aqui)
2) Celebrar um acordo de cooperação em que me comprometo a implementar a sua estratégia em R e papel de comércio por um período máximo de três meses. Todos os negócios individuais serão compartilhados com os autores quando eles ocurr. Além disso, o código R que é específico para a estratégia (não o código da estrutura de negociação) será entregue aos autores da estratégia.
O que enviar:
Uma descrição por escrito da estratégia mais uma lista de comércios mais o retorno timeseries do backtest
Executável R / octave / python código que calcula diretamente o backtest return timeseries, juntamente com o conjunto de dados completo dos preços utilizados no backtest.
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31 de março de 2017
Finalmente eu encontrei o tempo para fazer isso. Há muito tempo. O framework agora é executado com as versões mais recentes (unix) do IB TWS / GW (versão 9493 e superior). Isto em si exigiu uma reescritura parcial de várias funções do grande, mas agora um pouco desatualizado "IBrokers" R pacote de Jeff Ryan. Também a configuração padrão para negociação EURUSD foi atualizado para que ele é agora um pedaço de bolo para executar o exemplo 'dummy' estratégia. Basta clonar o repositório git para sua máquina local. Github / censix / INTRADAY-PartAB e siga o README.
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